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关于铜期权上市交易有关事项的通知
发布日期:2018-09-07

尊敬的客户:
  中国证监会已批准上海期货交易所(以下简称“上交所”)开展铜期权交易。根据上交所相关规则,现将有关事项通知如下:
  一、上市时间
  铜期权自2018921日(周五)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
  二、交易时间
  每周一至周五,09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
  三、合约
  CU1901CU1902CU1903CU1904CU1905CU1906CU1907CU1908CU1909对应的期权合约。
  四、基准价(见附件1)
  计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90天的历史波动率。
  五、每次最大下单数量
  100手。
  六、行权与履约
  客户在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务时间及渠道见下表:

业务类型

申请时间

申请渠道

到期日提交行权申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

到期日提交放弃申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

行权前双向期权持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

行权后双向期货持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

履约后双向期货持仓对冲平仓申请

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

做市商期权持仓不自对冲申请

非到期日15:00之前

到期日15:30之前

交易终端及

会员服务系统

  七、持仓限额管理
  期权合约与期货合约分开限仓。
  非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过如下表所示的持仓限额。
  具有实际控制关系的账户按照同一个账户管理。

标的期货合约挂牌至交割月份前第二月

标的期货合约交割月前第一月

限仓数额(手,单边)

限仓数额(手,单边)

非期货公司会员

客户

做市商

非期货公司会员

客户

做市商

6000

3000

10000

1200

800

3200

  八、套期保值交易头寸管理
  铜期货和铜期权可以共用获批的套期保值交易头寸。
  特此通知。

 

附件1

 

上海期货交易所铜期权合约挂牌基准价

 

品种

类型

合约代码

开始交易日

挂牌基准价 (元/吨)

期权

cu1901C46000                 

20180921

3636

期权

cu1901C47000                 

20180921

2910

期权

cu1901C48000                 

20180921

2272

期权

cu1901C49000                 

20180921

1728

期权

cu1901C50000                 

20180921

1280

期权

cu1901C51000                 

20180921

922

期权

cu1901C52000                 

20180921

647

期权

cu1901P46000                 

20180921

498

期权

cu1901P47000                 

20180921

768

期权

cu1901P48000                 

20180921

1126

期权

cu1901P49000                 

20180921

1579

期权

cu1901P50000                 

20180921

2127

期权

cu1901P51000                 

20180921

2765

期权

cu1901P52000                 

20180921

3485

期权

cu1902C46000                 

20180921

3755

期权

cu1902C47000                 

20180921

3066

期权

cu1902C48000                 

20180921

2457

期权

cu1902C49000                 

20180921

1932

期权

cu1902C50000                 

20180921

1489

期权

cu1902C51000                 

20180921

1125

期权

cu1902C52000                 

20180921

833

期权

cu1902P46000                 

20180921

701

期权

cu1902P47000                 

20180921

1007

期权

cu1902P48000                 

20180921

1393

期权

cu1902P49000                 

20180921

1862

期权

cu1902P50000                 

20180921

2414

期权

cu1902P51000                 

20180921

3045

期权

cu1902P52000                 

20180921

3748

期权

cu1903C46000                 

20180921

3960

期权

cu1903C47000                 

20180921

3287

期权

cu1903C48000                 

20180921

2688

期权

cu1903C49000                 

20180921

2165

期权

cu1903C50000                 

20180921

1716

期权

cu1903C51000                 

20180921

1339

期权

cu1903C52000                 

20180921

1028

期权

cu1903P46000                 

20180921

840

期权

cu1903P47000                 

20180921

1161

期权

cu1903P48000                 

20180921

1556

期权

cu1903P49000                 

20180921

2025

期权

cu1903P50000                 

20180921

2570

期权

cu1903P51000                 

20180921

3187

期权

cu1903P52000                 

20180921

3870

期权

cu1904C46000                 

20180921

4147

期权

cu1904C47000                 

20180921

3491

期权

cu1904C48000                 

20180921

2902

期权

cu1904C49000                 

20180921

2382

期权

cu1904C50000                 

20180921

1931

期权

cu1904C51000                 

20180921

1546

期权

cu1904C52000                 

20180921

1221

期权

cu1904P46000                 

20180921

991

期权

cu1904P47000                 

20180921

1327

期权

cu1904P48000                 

20180921

1731

期权

cu1904P49000                 

20180921

2204

期权

cu1904P50000                 

20180921

2745

期权

cu1904P51000                 

20180921

3352

期权

cu1904P52000                 

20180921

4020

期权

cu1905C46000                 

20180921

4318

期权

cu1905C47000                 

20180921

3675

期权

cu1905C48000                 

20180921

3095

期权

cu1905C49000                 

20180921

2578

期权

cu1905C50000                 

20180921

2125

期权

cu1905C51000                 

20180921

1733

期权

cu1905C52000                 

20180921

1399

期权

cu1905P46000                 

20180921

1127

期权

cu1905P47000                 

20180921

1475

期权

cu1905P48000                 

20180921

1885

期权

cu1905P49000                 

20180921

2360

期权

cu1905P50000                 

20180921

2898

期权

cu1905P51000                 

20180921

3498

期权

cu1905P52000                 

20180921

4154

期权

cu1906C46000                 

20180921

4466

期权

cu1906C47000                 

20180921

3837

期权

cu1906C48000                 

20180921

3267

期权

cu1906C49000                 

20180921

2756

期权

cu1906C50000                 

20180921

2304

期权

cu1906C51000                 

20180921

1909

期权

cu1906C52000                 

20180921

1568

期权

cu1906P46000                 

20180921

1279

期权

cu1906P47000                 

20180921

1640

期权

cu1906P48000                 

20180921

2059

期权

cu1906P49000                 

20180921

2538

期权

cu1906P50000                 

20180921

3076

期权

cu1906P51000                 

20180921

3671

期权

cu1906P52000                 

20180921

4320

期权

cu1907C46000                 

20180921

4656

期权

cu1907C47000                 

20180921

4031

期权

cu1907C48000                 

20180921

3463

期权

cu1907C49000                 

20180921

2951

期权

cu1907C50000                 

20180921

2495

期权

cu1907C51000                 

20180921

2093

期权

cu1907C52000                 

20180921

1742

期权

cu1907P46000                 

20180921

1373

期权

cu1907P47000                 

20180921

1738

期权

cu1907P48000                 

20180921

2158

期权

cu1907P49000                 

20180921

2635

期权

cu1907P50000                 

20180921

3167

期权

cu1907P51000                 

20180921

3754

期权

cu1907P52000                 

20180921

4391

期权

cu1908C46000                 

20180921

4830

期权

cu1908C47000                 

20180921

4212

期权

cu1908C48000                 

20180921

3648

期权

cu1908C49000                 

20180921

3137

期权

cu1908C50000                 

20180921

2678

期权

cu1908C51000                 

20180921

2271

期权

cu1908C52000                 

20180921

1913

期权

cu1908P46000                 

20180921

1483

期权

cu1908P47000                 

20180921

1852

期权

cu1908P48000                 

20180921

2275

期权

cu1908P49000                 

20180921

2751

期权

cu1908P50000                 

20180921

3281

期权

cu1908P51000                 

20180921

3861

期权

cu1908P52000                 

20180921

4490

期权

cu1909C47000                 

20180921

4422

期权

cu1909C48000                 

20180921

3859

期权

cu1909C49000                 

20180921

3346

期权

cu1909C50000                 

20180921

2884

期权

cu1909C51000                 

20180921

2471

期权

cu1909C52000                 

20180921

2104

期权

cu1909P47000                 

20180921

1947

期权

cu1909P48000                 

20180921

2370

期权

cu1909P49000                 

20180921

2843

期权

cu1909P50000                 

20180921

3367

期权

cu1909P51000                 

20180921

3940

期权

cu1909P52000                 

20180921

4559

 

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