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关于玉米期权上市交易有关事项的通知
发布日期:2019-01-23

尊敬的投资者:

中国证监会已正式批准大连商品交易所(以下简称大商所)开展玉米期权交易。为确保玉米期权上市交易平稳运行,现将有关事项通知如下:

一、上市交易时间

玉米期权合约自2019128日(星期一)起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘,交易时间与玉米期货合约一致,不进行夜盘交易。

  二、上市交易合约月份

首批上市交易的玉米期权合约月份为20195月、7月、9月、11月和20201月,对应的标的期货为C1905C1907C1909C1911C2001,共5个期权合约系列。

  三、挂盘基准价

大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后通知,投资者也可以登录大商所官方网站查询。

  四、交易指令

期权合约上市初期本所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量为100手。

  五、行权与履约

  在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00之前,客户可以提交行权双向期权持仓对冲平仓行权后双向期货持仓对冲平仓履约后双向期货持仓对冲平仓申请。

在到期日的交易时间以及到期日的15:00之前客户可以提交取消期权自动行权申请

  六、持仓限额管理

期权合约与期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

  七、合约询价

  本所期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价。非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约,主力合约系列以本所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。

    

                             大连良运期货经纪有限公司

                             2019122

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