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关于开展铁矿石期权仿真交易的通知
发布日期:2019-09-17

 

尊敬的投资者:

  大连商品交易所(以下简称交易所)将于2019916日开展铁矿石期权仿真交易。现将相关事宜通知如下:

  一、仿真交易开户

  在交易所仿真环境已有交易编码的客户,可直接参与仿真交易。

  二、挂盘合约

  首日挂盘标的合约月份为I1911I1912I2001I2002I2003I2004I2005I2006I2007I2008

  三、交易指令

  提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。

  四、交易时间

  仿真交易时间为每周一至周五上午9:0011:30,下午13:3015:00,不开展夜盘交易。

  五、挂盘基准价

  根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率1.5%,波动率取期货合约90天的历史波动率。

  六、行权与履约

  在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

  七、持仓限额管理

  仿真交易中期权与标的期货分开限仓,期权采用固定值限仓。铁矿石期权限仓额度设定为40000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

  八、相关费用

期权品种

交易手续费

行权履约费

铁矿石期权

2/

2/

  注:不区分期权的日内交易和非日内交易。

  九、合约询价

  铁矿石期权仿真交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价,询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限限定为500次。

  特此通知。

  附件:大连商品交易所铁矿石期货期权合约(仿真)

 

 

 

 

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2019917

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