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关于铁矿石期权上市交易有关事项的通知
发布日期:2019-12-02


尊敬的投资者:

  中国证监会已正式批准同意大连商品交易所(以下简称“大商所”)组织开展铁矿石期权交易。为确保铁矿石期权上市交易平稳运行,现将有关事项通知如下:

  一、上市交易时间

  铁矿石期权合约自2019129日(星期一)起上市交易,上市当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。129日(星期一)当晚起,铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约交易时间与铁矿石期货合约一致。

  二、上市交易合约月份

  首批上市交易的铁矿石期权合约月份为20202月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月,对应的标的期货为I2002I2003I2004I2005I2006I2007I2008I2009I2010I2011,共10个期权合约系列。

  三、挂盘基准价

大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过大商所官方网站发布。

  四、交易指令

  铁矿石期权合约上市初期本所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。铁矿石期权合约交易指令每次最大下单数量与铁矿石期货合约交易指令每次最大下单数量相同,即1,000手。

  五、行权与履约

  在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:10,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。

  在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:10客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

  六、持仓限额管理

  铁矿石期权合约与铁矿石期货合约不合并限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过40,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

  七、合约询价

  本所期权交易实行做市商制度。客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价。非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约,主力合约系列以本所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。

  特此通知。

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2019122

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